Negociantes de alta freqüência Moedas Chase Esqueça o mercado de ações. Para os comerciantes de alta freqüência, o lugar para ser é de câmbio. Empresas que usam as estratégias ultra-rápidas obtendo escrutínio graças ao livro de Michael Lewisx2019s x201CFlash Boysx201D responderam por mais de 35 por cento do volume de moeda spot em outubro de 2017, acima de 9 por cento em outubro de 2008, de acordo com consultor Aite Group LLC. Itx2019s o oposto de ações, onde sua proporção encolheu para 50 por cento em 2017 de 66 por cento há quatro anos, de acordo com Rosenblatt Securities Inc. Como corretores ficam melhor em cloaking ordens e encolhe volume em ações, velocidade de negociação continua a ser um negócio de crescimento no 5.3 Trilhões de mercado de câmbio, onde as autoridades em três continentes estão examinando a manipulação de benchmarks. Enquanto alguns vêem-los como um sinal de transparência, as táticas estão pegando apenas como seu papel nas ações é sondado pelo procurador-geral do Estado de Nova York e Federal Bureau of Investigation. O uso de HFT tornará a negociação e a regulamentação no mercado de câmbio mais complexa, e também haverá algumas questões sobre a justiça, disse por e-mail, x201DxA0Anshuman Jaswal, analista sênior da empresa de pesquisa Celent em Boston. X201CUtilização da HFT também aumenta a liquidez e a profundidade nos mercados. Ambos os lados do argumento levam algum peso, e não há uma resposta certa. O debate em torno de negociação de alta freqüência, um termo descrevendo estratégias que usam computadores rápidos para tirar lucros nos mercados de valores mobiliários, explodiu nesta semana depois de Lewis Publicado x201CFlash Boysx201D e disse que as ações dos EUA são manipuladas. O livro faz poucas referências à moeda, dizendo que a instabilidade que a HFT cria está propensa a se espalhar pelas ações mais cedo ou mais tarde. Plataformas eletrônicas Cerca de 30 a 35 por cento das transações no EBS, uma plataforma de negociação eletrônica de propriedade da ICAP Plc, que facilita os negócios de moeda, são de alta freqüência, disse o Banco de Pagamentos Internacionais em um relatório de dezembro. O aumento da negociação eletrônica e algorítmica está levando as empresas a estabelecerem uma loja próxima aos servidores das plataformas eletrônicas, uma estratégia para reduzir o tempo de transmissão que tem sido popular nos estoques. As estratégias de alta freqüência floresceram em equidades americanas enquanto o poder crescente do computador e duas décadas de regulamento quebraram a aderência da Bolsa de Valores de Nova York e do Nasdaq Stock Market e se espalharam para mais de 50 locais públicos e privados. Agora, os comerciantes de velocidade estão proliferando em câmbio. X201 Um dos grandes nomes que estão envolvidos no lado da equidade são geralmente iniciando negócios FX, bem, x201D Brad Bechtel, diretor administrativo da Faros Trading LLC em Stamford, Connecticut, disse de alta freqüência de negociação em uma entrevista por telefone. Continuidade Liquidez x201CFX tem liquidez em curso ao longo do dia, sem interrupção na negociação e menos lacunas nos preços, que todos permitem negociação algorítmica para florescer, x201D Javier Paz, um analista sênior da Aite-grupo de Boston, disse em uma entrevista por telefone. X201CAdd ao que o tamanho do mercado FX e do número limitado de produtos negociados em relação às ações, o que significa que a liquidez tende a concentrar-se, criando oportunidades negociáveis para empresas de alta freqüência. x201D Defensores do comércio de computadores ver o crescente papel em moedas como Uma benção, sua chegada um prenúncio da transparência em um mercado sitiado pelo escândalo. O mercado de câmbio está sob escrutínio em meio a investigações sobre se os comerciantes em alguns dos maiores bancos mundiais tentaram manipular as taxas da WM / Reuters a seu favor, empurrando os comércios antes e durante as janelas de 60 segundos quando os benchmarks são definidos. Os reguladores estão examinando se os comerciantes de banco se comunicaram com negociantes em outras firmas e negociaram cronometrados influenciar marcos e maximizar lucros. Dark Markets x201CWith HFT, temos transparência dos preços, x201D Irene Aldridge, diretor da Nova York Able Alpha Trading Ltd. uma empresa de soluções de alta velocidade de investimento, disse em um e-mail. X201C Os ladrões não podem mais dar preços preferenciais a alguns clientes à custa de outros. X201D Thatx2019s não o quadro pintado por Lewis, que escreveu que o mercado de ações dos EUA é manipulado por comerciantes de alta freqüência que fazem dezenas de bilhões de dólares saltando na frente de Investidores. Todo mundo que possui ações é vitimado pelas práticas, disse Lewis, um colunista da Bloomberg View. Enquanto as estratégias mais rápidas estão se tornando x201Creally prevalentx201D em câmbio e alguns são predatórios, muitos são x201Crather benigno e fornecer liquidez para o mercado, x201D disse Aaron Smith, diretor-gerente e co-fundador da Pecora Capital LLC. X201CWe ver muitas estratégias que dependem de baixa latência e co-localização em Londres ou Nova York, x201D Smith disse em uma entrevista por telefone de Zurique. Parte da carteira da empresa, que inclui moedas, é negociada com métodos sistemáticos, com períodos de espera de algumas horas a alguns dias, disse ele. Ainda assim, existem outras questões a considerar. X201CWe donx2019t quer estar no espaço de alta freqüência, porque então youx2019re em uma corrida pé tecnológico contra o próximo cara, x201D Smith disse. X201CQuando eles têm um computador maior, mais rápido, mais forte, youx2019re fora do negócio. Wex2019re não interessado. x201D Bloomberg Tradebook opera uma rede de comunicação eletrônica para moedas que é usado tanto pelo lado da compra quanto pelo lado da venda para negociar anonimamente usando uma variedade de estratégias de negociação. O procurador-geral da Nova Iorque, Eric Schneiderman, abriu uma ampla investigação sobre se as bolsas de valores dos EUA e locais alternativos oferecem aos comerciantes de alta freqüência vantagens impróprias. Schneiderman disse 18 de março hex2019s examinar a venda de produtos e serviços que oferecem acesso mais rápido aos dados e informações mais ricas sobre comércios do que whatx2019s normalmente disponíveis para o público. As histórias de negócios mais importantes do dia. Obtenha o boletim informativo diário da Bloombergaposs. O inquérito do FBIx2019s decorre de uma repressão de vários anos sobre o abuso de informação privilegiada, o que levou a pelo menos 79 condenações de comerciantes de fundos de hedge e outros. Os agentes estão examinando, por exemplo, se os comerciantes abusam da informação para agir antes das ordens de investidores institucionais, de acordo com um porta-voz do FBI. Mesmo comércios baseados em algoritmos de computador poderia equivaler a fraude de arame, fraude de títulos ou insider trading. Seus amigos Peter Donald, porta-voz do FBI em Nova York, e Matt Mittenthal, porta-voz da Schneiderman, se recusaram a comentar se suas pesquisas de alta freqüência incluíam câmbio. Enquanto a negociação contra HFTs isnx2019t fácil, eles estão ajudando o mercado, fornecendo mais liquidez, Axel Merk, fundador e presidente da Merk Investments LLC, com sede em Palo Alto, Califórnia, que supervisiona cerca de 400 milhões de câmbio, disse em entrevista por telefone. X201CI donx2019t acho que itx2019s muito útil para atacado dizer HF lojas são ruins, x201D Merk disse. X201CWhen youx2019re lidar no mercado, youx2019re não lidar com amigos. Youx2019re lidar com alguém que quer ganhar dinheiro com você. Esta é a definição de mercado. A outra pessoa está lá fora para obter um melhor deal. x201D Antes de sua aqui, o seu no Bloomberg Terminal. InfoReach HiFREQ Software de negociação de alta freqüência (HFT) para negociação algorítmica HiFREQ é um poderoso mecanismo algorítmico que dá aos comerciantes a capacidade de implementar estratégias HFT Futuros, opções e negociação de divisas sem ter que investir tempo e recursos na construção e manutenção de sua própria infra-estrutura tecnológica. Ele fornece todos os componentes essenciais para facilitar o processamento de dezenas de milhares de pedidos por segundo em latência de sub-milissegundos. O HiFREQ pode ser usado independentemente como uma solução de negociação de caixa preta autônoma, ou como parte da plataforma de negociação InfoReach TMS para um sistema de negociação completa e de ponta a ponta. Sua arquitetura aberta e neutra permite que os usuários criem e implementem estratégias de negociação proprietárias e complexas, bem como algoritmos de acesso de corretores e outros provedores terceirizados. As ordens podem ser encaminhadas para qualquer destino de mercado global através do mecanismo interno FIX Engine de baixa latência da InfoReachs. Multi-asset Ações globais, futuros, opções e controle de risco de FX O HiFREQ fornece avaliação de risco de cada solicitação de pedido e garante conformidade com restrições de negociação pré-configuradas específicas de uma empresa. O corretor neutro HiFREQ conecta você aos vários corretores, trocas e ECNs. Monitoramento e controle centralizados Embora os componentes do HiFREQ possam ser distribuídos em vários locais geográficos, todas as funções de monitoramento e controle de desempenho da estratégia podem ser executadas a partir de um local remoto centralizado. O HiFREQ pode executar 20.000 ordens por segundo por conexão FIX única. Usando duas ou mais conexões FIX pode aumentar consideravelmente a taxa de transferência. Latência baixa Latência de ida e volta de sub-milissegundos medida a partir do ponto HiFREQ obtém um relatório de execução FIX até o ponto em que o HiFREQ conclui o envio de uma mensagem de ordem FIX. Distribuído e escalável Para aumentar a eficiência e o desempenho das estratégias de negociação, seus componentes podem ser projetados para serem executados simultaneamente. Os componentes de estratégia também podem ser implementados em vários servidores que podem ser colocados em vários locais de execução. Guia de programadores Java Guia de melhor execução para baixa latência 2018 Você nunca pode ficar parado porque não importa quantos milhares ou milhões de dólares você gasta criando a infra-estrutura. InfoReach mostra Módulo de Negociação de Alta Frequência na FIA Expo A adição mais recente à plataforma de negociação InfoReach TMS permite que as empresas utilizem estratégias de negociação algorítmicas de alta freqüência Traders Magazine. InfoReach Obtém comerciantes ir rapidamente de alta velocidade InfoReach quer dar às pequenas lojas as ferramentas para ser comerciantes de alta freqüência. WIRED. Investigação: O negócio de negociação de alta freqüência InfoReach, uma empresa especializada em tecnologia de negociação, tem plataformas capazes de lidar com mais de 10k ordens por segundo ISS-MAG. Quinze anos de crescimento para InfoReach InfoReach relata que os lucros da empresa para 2009 cresceram 22 em receitas e dobrou sua rentabilidade líquidaHigh Frequency Trading Software Software de negociação de alta freqüência Lightspeed Software de negociação financeira Lightspeed oferece duas formas de soluções comerciais automatizadas Lightspeed Gateway e Lightspeed Trader API. A Interface de Programação de Aplicações (API) Lightspeed Trader expõe várias bibliotecas dentro do Lightspeed Trader que os programadores C podem usar para acessar a funcionalidade Lightspeed Traders. Os usuários podem criar bibliotecas de vínculo dinâmico (DLLs) que podem ser iniciadas a partir da janela Lightspeed Graybox para executar essas funções. Lightspeed Gateway é um sistema de negociação totalmente automatizado que oferece latência super baixa para as bolsas de valores nacionais, incluindo a NYSE eo mercado de ações NASDAQ. Lightspeed Gateway é completamente agnóstico de plataforma e pode ser usado em todos os principais sistemas operacionais e linguagens de programação. Em um esforço para ajudar os clientes no desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado / estratégia de negociação de caixa preta que utiliza infra-estrutura de gateway Lightspeeds, nós criamos o inovador Black Box Developers Kit (BDK). Lightspeed reconhece que vários componentes de um sistema automatizado de negociação são comuns a muitos sistemas. Lightspeed combina esses componentes comuns em seu BDK. 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