Andar para a frente análise forex

O que é Walk Forward Análise anaylsis Avançar é o processo de otimização de um sistema de negociação usando um conjunto limitado de parâmetros e, em seguida, testar o melhor conjunto de parâmetros otimizados em dados fora da amostra. Isto é similar a como você usaria seu perito em negociação ao vivo. Os princípios da análise de andamento foram descritos pela primeira vez no livro A Avaliação e otimização de estratégias de negociação por Robert Pardo. Para realizar uma análise de andamento em MetaTrader, primeiro otimize o consultor especialista no Strategy Tester. Em seguida, escolha o resultado mais lucrativo na guia Resultados de Otimização e execute um backtest durante um período de tempo imediatamente após o período de otimização. A data final do período de otimização é igual à data de início do período de teste. Este processo é repetido uma e outra até que se obtenha um tamanho de amostra satisfatório. Se o consultor perito executa bem em testes, em relação aos resultados de otimização, então pode-se concluir que o consultor perito será provavelmente rentável na negociação ao vivo. Se, por outro lado, o consultor especializado tiver um mau desempenho nos testes, então os parâmetros de otimização ou o comprimento dos períodos de teste e otimização precisarão ser ajustados. Se, após muitas tentativas, o consultor perito ainda não executar bem no teste, então pode-se concluir que o sistema de comércio não é rentável. A animação à direita ilustra o procedimento de análise em andamento. Uma otimização é realizada durante um período mais longo (os dados na amostra) e, em seguida, o conjunto de parâmetros otimizado é testado em um período menor subseqüente (os dados fora da amostra). Os períodos de optimização e de teste são deslocados para a frente, e o processo é repetido até ser obtido um tamanho de amostra adequado. Fonte Um exemplo de uma Análise Avançada Permite fornecer um exemplo da vida real: Vamos fazer uma análise em andamento em um consultor especialista, usando o EURUSD M30. Bem otimizar este consultor perito durante um período de 120 dias. Weve escolheu os 3 ou 4 parâmetros mais importantes para otimizar, de modo a não sobre-otimizar ou curva ajustar os resultados. Além disso, menos parâmetros significa um teste mais rápido. Bem, selecione o resultado mais rentável e backtest esses parâmetros durante um período de 30 dias imediatamente após o período de otimização. Recomenda-se usar um período de teste de aproximadamente 25 do período de otimização. Uma vez que nós temos registrado nossos resultados, mova bem o próximo período de otimização e teste em 30 dias. Depois de 12 rodadas consecutivas de otimização e testes, bem tem um ano de valor de dados de análise em andamento. Comparamos o lucro médio diário dos períodos de otimização com o lucro médio diário para os períodos de teste. Isso nos dará um cálculo chamado de relação de eficiência para frente. Um rácio de eficiência de marcha para frente superior a 0,5 é considerado um resultado muito bom. Isso é o que chamamos de sistema de negociação robusto. No entanto, um consultor perito é negociável, desde que seja consistentemente rentável ao longo de vários períodos de teste. Se o rácio de eficiência para a frente for negativo, então isso significa que o consultor perito não teve bons resultados relativamente aos seus resultados de optimização. Claro, você pode fazer uma análise passo a passo manualmente em MetaTraders Strategy Tester. Mas o processo é tedioso, demorado e propenso a erros. É aqui que entra o software Walk Forward Analyzer. O programa executará automaticamente uma análise de andamento avançado usando o MetaTraders Strategy Tester durante qualquer período de tempo, com apenas algumas configurações fornecidas pelo usuário. O Walk Forward Analyzer está agora livre Vá para o Página de download para obter sua cópia gratuita Como você sabe se seu consultor especialista é realmente rentável MetaTraders Strategy Tester doesnt dar-lhe toda a imagem Você está negociando com base em backtests excessivamente otimista e decepcionado ao descobrir que seu consultor especialista está perdendo dinheiro em negociação ao vivo Gostaria de saber se o seu consultor é rentável, rápida e facilmente, sem perder dinheiro O Walk Forward Analyzer para MetaTrader O Walk Forward Analyzer usa MetaTraders próprio Strategy Tester para realizar uma análise de andamento para a frente. Usando as configurações e parâmetros de teste fornecidos pelo usuário. O software é fácil de usar, e pode fornecê-lo com uma análise walk forward completa em uma fração do tempo que levaria para você fazê-lo manualmente. Uma análise passo a passo determina se um consultor especialista é rentável quando negociar com parâmetros otimizados em dados fora da amostra. Qualquer consultor especialista pode produzir um resultado impressionante de otimização, mas o verdadeiro teste é se esses resultados se manterão quando testados em relação a dados futuros. O Walk Forward Analyzer executa esse processo muitas vezes ao longo de meses e anos de dados históricos, dando-lhe uma imagem precisa do verdadeiro desempenho de seu consultor especialista. Na conclusão de uma análise de progresso, você será apresentado com um detalhado relatório de análise de andamento, mostrando os resultados das execuções de teste e otimização, o total de lucro / perda de teste e o índice de eficiência para a frente. Que é uma medida de como seu sistema de comércio é robusto. Veja o Walk Forward Analyzer em ação Se você não estiver familiarizado com o procedimento de análise de andamento, leia What is Walk Forward Analysis para descobrir por que ele é o melhor método para determinar a robustez e potencial rentabilidade do seu sistema de negociação. O vídeo abaixo fornece uma explicação completa e tutorial do Walk Forward Analyzer para MetaTrader: Melhorar as estratégias de negociação através Walk Forward Análise Melhorar estratégias de negociação através Walk Forward Analysis Otimização tradicional de estratégias de negociação Otimização é o processo para adaptar os parâmetros de uma determinada estratégia para um Mercado específico. É geralmente uma coisa boa quando feito corretamente, mas se não for feito corretamente, há um alto risco de fazê-lo errado e acabar com um sistema de curva equipada (vou aprofundar a tradicional otimização de estratégias de negociação em postos futuros). O que é ajuste de curva Você sempre pode encontrar uma combinação de regras e parâmetros de negociação que se encaixa perfeitamente com os dados históricos disponíveis, resultando em resultados comerciais excepcionais com base nesses testes. Mas quando essas regras são testadas em um mercado vivo, elas falham e perdem dinheiro rapidamente. A maioria das estratégias comercialmente disponíveis sofre deste problema. Porque Porque os vendedores vendem a estratégia baseada em testes bonitos em vez da robustez da estratégia. É muito mais fácil de vender com base em uma curva de equidade agradável do que vender com base no complexo processo de otimização para aumentar a robustez e reduzir o encaixe de curva. Triste mas verdade. A maneira correta de otimizar Para evitar o ajuste da curva, deve-se deixar pelo menos 30 dos dados disponíveis fora do processo de otimização. Por exemplo, se você tiver dados de 2000 a 2017 (12 anos), o processo de otimização seria: Otimizar para 2000 8211 2009. Você vai acabar com os melhores parâmetros neste período. Selecione o melhor conjunto de parâmetros. Os critérios para escolher é importante. Por exemplo, selecionando o melhor AbsoluteProfit / RelativeDrawdown que tem parâmetros de vizinho bastante robustos é uma boa escolha. Testar o conjunto de parâmetros no período fora do período de amostragem (2018-2017). Se você obtiver resultados diferentes neste período, há algo de errado nas fases anteriores. Você deve retornar à fase de projeto. Uma vez que você tenha um conjunto de parâmetros que funcione corretamente no período fora do período de amostra, você executaria sua estratégia ao vivo. Os problemas da otimização tradicional A otimização tradicional é boa, mas há problemas óbvios: o conjunto de parâmetros escolhido é a qualidade média. Como ele precisa sobreviver a um monte de condições de mercado (tanto na amostra e fora da amostra de dados), não será realmente adaptado a qualquer um, por isso muitas oportunidades comerciais serão perdidas. A degradação força reoptimizações periódicas. À medida que o tempo passa, o conjunto de parâmetros escolhido é degradado. Teremos mais dados e teremos condições de mercado mais diferentes. A maioria dos ganhos poderia ser focada em pequenos períodos. Você vai encontrar muitas estratégias lá fora cuve adaptado às condições do mercado recente, mas quando testá-los em anos anteriores eles falham. Uma mudança dramática e definitiva em um mercado fará com que a estratégia atinja o pior cenário possível, perdendo muito dinheiro. Há maneiras de resolver a maioria dos problemas acima de uma maneira tradicional. Mas usando Walk Forward espero que devemos ser capazes de superar ou reduzir o impacto de todos eles. Análise Avançada Com a Análise Avançada, em vez de fazer uma grande otimização nos dados da amostra e testá-la nos dados fora da amostra, faremos um monte de pequenas otimizações e testes em períodos muito menores. O tamanho do período de otimização é chamado de 8220Otimização Window8221. De acordo com os meus testes, o tamanho da Janela de Otimização deve ser adaptado a cada mercado, uma vez que está diretamente correlacionado com os ciclos de mercado ou com o 8220speed8221 em que um dado mercado muda. Por exemplo, na próxima imagem estaríamos fazendo uma Análise Avançada usando um tamanho 8220Optimization Window8221 de 3 meses e, em seguida, um período fora de amostra de um mês: Walk Forward Análise de estratégias de negociação O resultado de uma Análise Walk Forward completa Teste será a soma dos resultados de todos os testes menores: O resultado de um teste Walk Forward Analysis Uma estratégia que é capaz de sobreviver a uma Análise Walk Forward adequada mostrará níveis muito mais elevados de robustez do que estratégias de negociação de conjuntos de parâmetros tradicionais de otimização. A maioria de características cabidas curva ou características adicionadas para melhorar resultados a curto prazo não poderão sobreviver a este teste porque falharão constantemente durante as fases de teste diferentes. O objetivo de Walk Forward Analysis Há dois objetivos principais a alcançar com Walk Forward Analysis: Robustness. O principal objetivo da Análise Avançada é alcançar níveis muito altos de robustez. Pela robustez eu significo obter resultados similares em negociar vivo e em backtests. Maior rentabilidade. Um bom processo Walk Forward permitirá que a estratégia se adapte a um mercado em constante mudança, permitindo que ele negocie com mais freqüência e direcione mais pips em condições favoráveis ​​e reduza a freqüência de negociação e metas em condições desfavoráveis. Há outros benefícios secundários: Se a ineficiência é apagada do mercado, uma adequada Walk Forward implementação irá optar por não comércio Se, em seguida, a ineficiência retorna ao mercado, ele vai começar lentamente a negociar novamente Vida da estratégia é muito mais longo. O pior cenário que nos faria parar de negociar a estratégia seria muito mais difícil de alcançar. A eliminação da ineficiência não seria suficiente para que deixássemos de operar. Além disso, todo o processo Walk Forward deve deixar de detectar essas condições de mercado.