Calculadora de média móvel exponencial Dada uma lista ordenada de pontos de dados, você pode construir a média móvel exponencialmente ponderada de todos os pontos até o ponto atual. Em uma média móvel exponencial (EMA ou EWMA para abreviar), os pesos diminuem por um fator constante 945 à medida que os termos ficam mais velhos. Este tipo de média móvel cumulativa é freqüentemente usado quando gráficos preços das ações. A fórmula recursiva para EMA é onde x é hoje o ponto atual do preço atual e 945 é alguma constante entre 0 e 1. Muitas vezes, 945 é uma função de um determinado número de dias N. A função mais comumente usada é 945 2 / (N1) . Por exemplo, o EMA de 9 dias de uma sequência tem 945 0,2, enquanto que um EMA de 30 dias tem 945 2/31 0,06452. Para valores de 945 mais próximos de 1, a sequência EMA pode ser inicializada em EMA8321 x8321. No entanto, se 945 é muito pequeno, os primeiros termos na sequência podem receber peso indevido com tal inicialização. Para corrigir este problema num EMA de N dias, o primeiro termo da sequência EMA é definido como a média simples dos primeiros termos 8968 (N-1) / 28969, assim, o EMA começa no dia número 8968 (N - 1) / 28969. Por exemplo, em uma média móvel exponencial de 9 dias, EMA8324 (x8321x8322x8323x8324) / 4. Usando a Média Móvel Exponencial Os analistas de ações geralmente olham para a EMA e a SMA (média móvel simples) dos preços das ações para observar as tendências do aumento e da queda ou os preços e para ajudar Prever o comportamento futuro. Como todas as médias móveis, os altos e baixos do gráfico EMA ficará atrás dos altos e baixos dos dados originais não filtrados. Quanto maior for o valor de N, menor será 945 eo gráfico será mais suave. Além das médias móveis cumulativas exponencialmente ponderadas, também é possível calcular médias móveis cumulativas ponderadas linearmente, nas quais os pesos diminuem linearmente à medida que os termos crescem. Veja a linear e quadrática e cumulativa cúbica média móvel artigo e calculator. What é a fórmula Exponential Moving Average (EMA) e como é o EMA calculado A média móvel exponencial (EMA) é uma média móvel ponderada (WMA) que dá mais ponderação , Ou importância, a dados de preços recentes do que a média móvel simples (SMA) faz. A EMA responde mais rapidamente às mudanças de preços recentes do que a SMA. A fórmula para o cálculo do EMA envolve apenas o uso de um multiplicador e começando com o SMA. O cálculo para a SMA é muito simples. A SMA para um determinado número de períodos de tempo é simplesmente a soma dos preços de fechamento para esse número de períodos de tempo, dividido por esse mesmo número. Assim, por exemplo, um SMA de 10 dias é apenas a soma dos preços de fechamento para os últimos 10 dias, dividido por 10. Os três passos para calcular o EMA são: Calcular o SMA. Calcule o multiplicador para a ponderação da EMA. Calcule a EMA atual. A fórmula matemática, neste caso para o cálculo de um EMA de 10 períodos, tem a seguinte aparência: SMA: 10 period sum / 10 Calculando o multiplicador de ponderação: (2 / (período de tempo 1)) (2 / (10 1)) 0,1818 (18.18) Cálculo do EMA: (Preço de fechamento - EMA (dia anterior)) x multiplicador EMA (dia anterior) A ponderação dada ao preço mais recente é maior para um EMA de período mais curto do que para um EMA de período mais longo. Por exemplo, um multiplicador de 18,18 é aplicado aos dados de preços mais recentes para um EMA de 10, enquanto que para um EMA de 20, apenas é utilizada uma ponderação de multiplicador de 9,52. Há também pequenas variações da EMA chegou a usando o preço aberto, alto, baixo ou mediano em vez de usar o preço de fechamento. Use a média móvel exponencial (EMA) para criar uma estratégia dinâmica de negociação forex. Saiba como EMAs podem ser utilizados muito. Leia a resposta Aprenda as vantagens potenciais importantes de usar uma média móvel exponencial ao negociar, em vez de um movimento simples. Leia a resposta Saiba mais sobre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, o que esses indicadores técnicos medem ea diferença. Leia a resposta Aprenda a fórmula para o indicador de momentum de convergência divergente e veja como calcular o MACD. Leia a resposta Descubra as diferenças primárias entre os indicadores de média móvel exponencial e simples, e quais as desvantagens EMAs podem. Leia a resposta Saiba mais sobre os diferentes tipos de médias móveis, bem como os cruzamentos de média móvel, e entender como eles são usados pol Lição resposta EMA 8211 Como calculá-lo Calculando exponencial média móvel - um Tutorial Exponetial Moving Average (EMA para breve) é um Dos indicadores mais utilizados na análise técnica de hoje. Mas como você o calcula para yourself, usando um papel e uma pena ou um 8211 8211 preferido um programa da planilha de sua escolha. Vamos descobrir nesta explicação do cálculo EMA. Calculando a média móvel exponencial (EMA) é naturalmente feito automaticamente pela maioria de software negociando e de análise técnica para fora lá hoje. Aqui está como calculá-lo manualmente que também contribui para a compreensão sobre como ele funciona. Neste exemplo vamos calcular EMA para um o preço de uma ação. Nós queremos um EMA de 22 dias que seja um espaço de tempo bastante comum para uma EMA longa. A fórmula para calcular EMA é a seguinte: EMA Preço (t) k EMA (y) (1 8211 k) t hoje, y ontem, N número de dias em EMA, k 2 / (N1) Use as seguintes etapas para calcular um 22 EMA dia: 1) Comece por calcular k para o período determinado. 2 / (22 1) 0,0869 2) Adicione os preços de fechamento para os primeiros 22 dias juntos e divida-os por 22. 3) Você está agora pronto para começar a obter o primeiro dia EMA, tendo nos dias seguintes (dia 23) preço de fechamento Multiplicado por k. Em seguida, multiplique a média móvel dias anteriores por (1-k) e adicione os dois. 4) Faça a etapa 3 repetidamente para cada dia que segue para começar a escala cheia de EMA. Isto pode, naturalmente, ser colocado em Excel ou algum outro software de planilha para tornar o processo de cálculo EMA semi-automática. Para dar-lhe uma visão algorítmica sobre como isso pode ser realizado, veja abaixo. Flutuante público CalculateEMA (float todaysPrice, flutuante numberOfDays, flutuante EMAYesterday) float k 2 / (numberOfDays 1) return todaysPrice k EMAYesterday (1 8211 k) Este método normalmente seria chamado de um loop através de seus dados, procurando algo como isto: foreach DailyRecord sdr em DataRecords) // chamar o cálculo EMA calculateEMA (sdr. Close, numberOfDays, yesterdayEMA) // colocar o ema calculado em uma matriz memaSeries. Items. Add (sdr. TradingDate, ema) // certifique-se que yesterdayEMA é preenchido Com o EMA que usamos este tempo ao redor de yesterdayEMA ema Note que este é um código psuedo. Você normalmente precisaria enviar o valor de ontem ontem como yesterdayEMA até o yesterdayEMA é calculado a partir de EMA de hoje. Isso está acontecendo somente após o ciclo ter executado mais dias do que o número de dias que você calculou seu EMA para. Para um EMA de 22 dias, é somente no tempo 23 no laço e depois disso que o ema ema yesterdayEMA é válido. Este não é nenhum negócio grande, desde que você necessitará dados de pelo menos 100 dias de troca para um EMA de 22 dias para ser válido. Você pode me ajudar a entender como converter o valor da tendência em médias móveis exponenciais do período (EMAs) Por exemplo, você diz que uma Tendência 10 é aproximadamente igual a uma EMA de 19 períodos. E se você estiver executando qualquer tipo de plataforma TA, então o 10 Trend e 5 Trend são o que os outros chamam de 19-dia e 39-dia Exponential Moving Average (EMA). Se você estiver fazendo sua análise em uma planilha de cálculo de planilha da página de dados em nosso site. A fórmula para converter uma constante de suavização de EMA8217s em um número (de hoje) é a fórmula para converter uma constante de suavização de EMA8217s em um número (a partir de hoje) 0.9 x 10T (hoje) De dias é: 2 821282128212- n 1 em que n é o número de dias. Assim, um EMA de 19 dias iria encaixar na fórmula como se segue: 2 2 8212821282128212- 821282128212- 0.10, ou 10 19 1 20 Mesmo se um programa de gráficos chama um EMA um 822019-day8221 ou qualquer outro período de tempo, em segundo plano O software ainda está indo fazer o coversion detalhado acima e fazer a matemática como nós descrevemos. Você pode ler uma das peças originais já escritas sobre este conceito, indo para mcoscillator / reports / special / McClellanMTAaward. pdf. Lá, nós excerpt de P. N. Folheto de Haurlan8217s, 8220Valores de Tendência de Medição8221. A razão pela qual usamos a terminologia antiga de 822018 Trend8221 em vez de chamá-la de EMA de 19 dias é duas vezes. m Primeiro, é a terminologia original e, portanto, geralmente é mais apropriado manter os nomes corretos para as coisas, mesmo se O resto do mundo muda. Em segundo lugar, é um pouco enganoso para usar um determinado período de tempo quando se fala de EMAs. Numa Média Simples de Movimento de 19 dias (SMA), o ponto de dados de 20 dias atrás cai completamente e não tem mais influência no valor do indicador. Mas em um EMA, os dados velhos nunca desaparecem completamente apenas torna-se decreasingly relevante à leitura atual do indicador. Assim dizer que é um indicador de 19 dias implica que nada mais velho que 19 dias está ainda nos dados, e aquele não é completamente o caso. MOVIMENTO exponencial - EMA Carregando o jogador. Os EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usados para criar indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD) eo oscilador de preços percentuais (PPO). Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências de longo prazo. Traders que empregam análise técnica encontrar médias móveis muito útil e perspicaz quando aplicado corretamente, mas criar havoc quando usado de forma inadequada ou são mal interpretados. Todas as médias móveis normalmente utilizadas na análise técnica são, pela sua própria natureza, indicadores de atraso. Conseqüentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, quando uma linha de indicadores de média móvel fez uma alteração para refletir uma mudança significativa no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar este dilema em certa medida. Porque o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, ele abraça a ação de preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isto é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando a EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha de indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de queda. Um comerciante vigilante não só prestar atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começar a se nivelar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha de indicador se aplana ea taxa de mudança seja zero. Por causa do efeito retardado, por este ponto, ou mesmo alguns bares antes, a ação de preço já deve ter invertido. Por conseguinte, segue-se que a observação de uma diminuição consistente da taxa de variação da EMA poderia ser utilizada como um indicador que poderia contrariar o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis. Usos comuns do EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e para avaliar a sua validade. Para os comerciantes que negociam intraday e mercados em rápido movimento, a EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intraday pode ser o comércio apenas a partir do lado longo em um gráfico intraday.
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