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Treinamento de 10 horas OSHA O treinamento de 10 horas da OSHA é recomendado para todos os funcionários que trabalham na Indústria de Construção ou Geral. É um curso de nível de entrada projetado para ensinar os indivíduos a reconhecer perigos e prevenir ferimentos e doenças no local de trabalho. Um cartão do Departamento de Trabalho (DOL) OSHA de 10 horas é apresentado a todos os alunos que completar com êxito o curso de 10 horas. Se você é um supervisor ou um funcionário com responsabilidades de segurança, recomendamos o curso de treinamento de 30 horas da OSHA. Nossos cursos on-line são aceitos pela OSHA em todos os 50 estados e satisfazem todos os requisitos do CFR 1926 e CFR 1910 para o cartão OSHA de 10 horas. NECESSIDADE DE TREINAR UM GRUPO Para matrículas em grupo de 3 ou mais estagiários, ligue para (951) 698-3467 para preços com descontos especiais. Para receber seu cartão DOL de 10 horas, você deve preencher o questionário no final do curso. Em que setor você está Se você escolher a indústria errada, nós a fixaremos para você sem custo adicional Projetado especificamente para trabalhadores da construção civil, este curso ajuda os trabalhadores a reconhecer riscos e prevenir ferimentos e doenças no local de trabalho. Este curso é recomendado como uma orientação ideal para aqueles que são novos para a indústria. Inclui Free PDF Study Guide Indústria Geral Recomendado para os trabalhadores nas indústrias de cuidados de saúde, armazém e manufatura, o curso geral de 10 horas da indústria é projetado para promover práticas de trabalho seguras e melhorar a capacidade dos trabalhadores para reconhecer e prevenir riscos. Inclui Free PDF Study Guide O treinamento on-line faz sentido para você Aproximadamente 1/3 do custo de treinamento on-site / sala de aula. Cartões enviados em 6-8 semanas. Certificado imprimível temporário disponível imediatamente. Definir o seu próprio programa de treinamento (2 dias a 6 meses). O recurso Auto-save permite que você comece e pare em sua conveniência. Cumprir os mandatos de conformidade federal, estadual e de empregador. Suporte por telefone, e-mail e bate-papo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Empregadores, Uniões, Organizações e Requisitos de Trabalho Os seguintes estados exigem treinamento de segurança em determinadas circunstâncias: Estado de Nova York Para todos os projetos públicos avaliados em 250.000 e mais, todos os indivíduos que trabalham no local Deve completar um mínimo de 10 horas de treinamento de segurança aceito OSHA nos últimos 5 anos. O curso on-line de segurança de construção de 10 horas da OSHA satisfaz este requisito. Eficaz Desde: 2008 Massachusetts Todos os indivíduos que trabalham em um canteiro de obras público devem completar um mínimo de 10 horas de treinamento de segurança aceito pela OSHA antes de qualquer trabalho sendo realizado. Trabalhadores encontrados sem documentação adequada estão sujeitos a remoção. O online OSHA 10 horas de construção sfaety curso satisfaz este requisito. Em vigor desde: 2004 New Hampshire Para todos os projetos com financiamento público avaliado em mais de 100.000, todos os indivíduos devem completar o OSHA curso de segurança de construção de 10 horas antes de qualquer trabalho a ser realizado. O curso em linha da segurança da construção sastisfies esta exigência. Todos os funcionários que trabalham em projetos de construção pública financiados pelo Estado avaliado em mais de 100.000 devem ter concluído o OSHA curso de construção de 10 horas nos últimos 5 anos antes de qualquer trabalho a ser realizado. Os empregadores devem fornecer a prova de que todos os funcionários tenham concluído o programa no prazo de 30 dias após a adjudicação do contrato. Os funcionários encontrados sem prova de conclusão do curso estão sujeitos a remoção. Todos os trabalhadores no local, incluindo trabalhadores, empreiteiros, desenvolvedores e gerentes, em projetos de construção estaduais e municipais com valor superior a 100.000 devem completar o curso de segurança de construção de 10 horas. Oficiais de aplicação da lei, inspetores do governo federal, estadual e municipal, e pessoal de segurança do local de trabalho estão isentos. O incumprimento pode resultar em uma multa entre 250 e 950 por ofensa, por dia. Todos os empreiteiros e subcontratados que trabalham em projetos públicos devem fornecer 10 horas de treinamento de segurança de construção para seus funcionários sobre riscos no local de trabalho. Alternativamente, este treinamento pode ser realizado fornecendo um programa de treinamento semelhante, desde que seja igual ou mais rigoroso do que o programa Outreach de 10 horas e seja aceito pela Divisão de Padrões de Trabalho. Nevada Todos os trabalhadores da construção no estado deve completar o curso de 10 horas de segurança de construção de formação a cada 5 anos. Todos os supervisores devem completar o curso de segurança de construção de 30 horas da OSHA a cada cinco anos. Para Melhoria Pessoal O curso on-line ajuda você a desenvolver práticas de trabalho seguras e habilidades valiosas para proteger você e seus entes queridos contra as conseqüências de lesões e doenças relacionadas ao trabalho. Aprenda seus direitos, as responsabilidades de seu empregador e o que você pode fazer para garantir condições de trabalho seguras e saudáveis. Os alunos que concluírem com êxito este programa receberão um cartão oficial de carteira de 10 horas do Departamento do Trabalho (DOL). Em muitos casos, concluir este treinamento irá melhorar suas chances de emprego e ajudá-lo a ganhar uma vantagem competitiva no mercado de trabalho. Para evitar os altos custos de OSHA Para muitos empregadores, o principal benefício do treinamento de segurança é manter uma força de trabalho capaz de reconhecer riscos relacionados ao trabalho e agir em conformidade. Se você já foi atingido com uma multa OSHA você sabe que o custo de enviar todos os seus funcionários para a escola de segurança é muito menor do que o custo de uma multa de não conformidade ou um processo. OSHA Bem-vindo à OSHA Especializamo-nos em treinamento de segurança on-line para Outraach OSHA, Formação HAZWOPER, segurança e segurança geral e cursos de formação de segurança geral. Nossos cursos on-line interativos incluem OSHA 10-horas Outreach, OSHA 30-horas Outreach, eo HAZWOPER 40 horas, 24 horas e 8 horas Refresher cursos. Obtenha seu treinamento on-line da OSHA hoje Descontos de taxa de grupo disponíveis. OSHA Construção 10 horas de treinamento de 30 horas OSHA Construção Outreach Formação é um programa de orientação e segurança para qualquer pessoa envolvida na indústria da construção. OSHA Indústria Geral Treinamento de 30 horas por 10 horas O Treinamento Geral da Indústria da OSHA fornece treinamento em segurança e saúde para trabalhadores, supervisores e gerentes. HAZWOPER 40 horas, 24 horas, 8 horas Refresher HAZWOPER Treinamento protege os trabalhadores em locais perigosos. Os tópicos incluem descontaminação, produtos químicos perigosos e muito mais. Benefícios do treinamento on-line OSHA Treinamento OSHA está se tornando obrigatório em mais estados e indústrias todos os dias. O treinamento on-line é a maneira mais conveniente de receber treinamento aceito pela OSHA. Inscreva-se on-line, complete o treinamento em seu próprio ritmo e receba seus certificados e cartões online ou por e-mail. Todos os nossos cursos on-line de treinamento da OSHA são aceitos pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) por meio de nossa parceria com 360training. Rápido para se inscrever Treine em seu próprio ritmo Receba cartões on-line ou no correio OSHA é um site privado que oferece treinamento on-line da OSHA e não está afiliado ao website da OSHA disponível em osha. gov. OSHA s Outreach cursos de formação são aceitos pela OSHA e alimentado por 360training. Instrutor de Extensão da OSHA Marie Athey, OHST 2017 OSHA OSHA 10 Horas de Treinamento Online para Construção Narração de Áudio Exercícios Interativos Estudos de Casos da Vida Real Download ou Imprimir Comentários para o trabalho de exame final de qualquer lugar com acesso à Internet Inclui treinamento de reconhecimento de perigo Sua Obrigação de Treinamento Obrigada pelo Padrão OSHA 29 CFR 1926.21 (b) (2) OSHA 30-Hour Online Formação para a Construção Empregador Empregado OSHA Standards Explicado Narração de áudio, exercícios interativos Estudos de caso Completo em seções, em seu próprio ritmo Permite trabalho de qualquer lugar com Internet O acesso inclui o certificado do cartão da carteira do treinamento do reconhecimento do perigo Apoia empregadores dos EU no cumprimento de sua obrigação do treinamento exigida pelo padrão de OSHA 29 CFR 1926.21 (b) (2) OSHA 10-Hour formação em linha para a indústria geral Narração audio Exercícios interativos Estudos de caso da vida real Download ou imprimir Opiniões Para Trabalhos de Exame Final De Qualquer Lugar Com Acesso à Internet Inclui Formação de Reconhecimento de Perigos Carteira de Carteira Auxilia Empregadores dos EUA na Reunião Obrigações de Treinamento da OSHA Treinamento On-line de 30 Horas da OSHA para Empregador Geral da Indústria Empregado Padrões OSHA Explicados Narração de Áudio Exercícios Interativos Estudos de Casos Completo em Seções, Own Race permite que o trabalho de qualquer lugar com acesso à Internet inclui treinamento de reconhecimento de perigo Wallet Card auxilia US empregadores em reunião Obrigações de treinamento da OSHA OSHA 8 horas on-line HAZWOPER Treinamento Satisfeitos Você Requisito Anual Refresher Narração de áudio e exercícios interativos 24/7 Curso Acesso e Suporte Download ou Imprimir Comentários para o Exame Final Inclui Seu Certificado Oficial OSHA 24 Horas Online Treinamento HAZWOPER Conheça seu HAZWOPER Treinamento Requisito Narração de Áudio Online e Exercícios Interativos 24/7 Curso Acesso e Suporte Download ou Imprimir Comentários para o Exame Final Inclui Seu Certificado Oficial OSHA Conformidade Treinamento 1 Hora Certificate Programs Online Obtenha seu Certificado para um tópico específico Narração de áudio e exercícios interativos Conta de usuário Plataforma de curso Concluir tantas como você precisa Inclui Certificado de Conclusão OSHA 1910 e 1926 Padrões Treinamento OSHA Standards Training Comprehensive Estudo de OSHA 1910 e 1926 Standards Includes Standards Regulamentos Reserve Estudos de Casos Real-Life Fornece Certificado de Conclusão Taxas de Grupo para Contas Corporativas Descontos de Registro em massa: Chame 1-866-481-7541 Formulário de Inscrição Rápida para Estabelecer Conta Corporativa Conta Corporativa Serviço de Atendimento Dedicado Gerencie o Treinamento de sua Empresa Usando nossa Conta Online Online Saiba mais Os benefícios do curso on-line da OSHA fornecem o certificado de conclusão de treinamento da OSHA 100 Online: Complete o curso e receba o certificado da carteira de carteira no correio Participe do curso A qualquer hora e em qualquer lugar 24/7/365 Cursos de Animação Treinamento da OSHA Benefícios Corporativos Clique para mais informações Comentários do Curso OSHA Foi extremamente informativo e fácil de navegar. Eu também gosto do fato de que eu era capaz de passar pelo curso em meu próprio ritmo. Michael G. OSHAEDUCATIONCENTER OSHAEDUCATIONCENTER SM é um programa de educação e treinamento oferecido pelo American Safety Council (ASC) em todo o mundo para construção inspirada na OSHA e reconhecimento geral de perdas em todo o mundo. A ASC é líder de mercado na criação e fornecimento de educação e treinamento e-Learning para abordar o transporte ea segurança no local de trabalho, educação continuada e treinamento em nome de empresas, governo e instituições de ensino superior. Os empregadores norte-americanos acharão este treinamento útil para cumprir suas obrigações de treinamento descritas nas Normas OSHA 29 C. F.R. 1926,21 (B) (2). Os cursos OSHAEDUCATIONCENTER SM em treinamento ocupacional e de segurança oferecidos pelo American Safety Council são cursos educacionais que, após a conclusão, não resultarão na emissão de um cartão de conclusão do curso do Programa de Treinamento de Extensão da OSHA. Após a conclusão da nossa formação on-line OSHA normas você receberá um certificado de conclusão.

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A melhor coisa sobre o comércio é que você não precisa ter enorme quantidade de capital para começar. Com alguns corretores de forex, com tão pouco como 100 você pode começar em um bom comércio em comparação com um negócio como ações, onde tal montante poderia ser insignificante. No entanto, assim como qualquer outra forma de negócio, existem abordagens e truques que você precisa aprender. Caso contrário, o sucesso não vem em um prato de prata. Primeiro, você precisa dominar as tendências das principais moedas, de modo a fazer movimentos adequadamente. Embora possa levar tempo para ver e aprender os traços do mercado de Forex, você pode pedir conselhos dos principais jogadores da indústria e de seu corretor também. Uma vez que você começa as tendências em seu aperto, então você está no caminho para a direção certa. Uma das melhores coisas sobre negócios forex é a flexibilidade. 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Wiki Como entender as opções binárias Uma opção binária, às vezes chamada de opção digital, é um tipo de opção em que o operador assume uma posição sim ou não no preço de um estoque ou outro ativo, como ETFs ou moedas, eo resultado Recompensa é tudo ou nada. Devido a esta característica, as opções binárias podem ser mais fáceis de entender e negociar do que as opções tradicionais. As opções binárias podem ser exercidas somente na data de vencimento. Se no vencimento a opção se fixar acima de um determinado preço, o comprador ou vendedor da opção recebe uma quantia pré-especificada de dinheiro. Da mesma forma, se a opção se estabelece abaixo de um determinado preço, o comprador ou vendedor não recebe nada. Isso requer uma avaliação conhecida de risco (perda) ou desvantagem (perda). Ao contrário das opções tradicionais, uma opção binária fornece um pagamento completo, não importa o quão longe o preço do activo se situa acima ou abaixo do preço de greve (ou destino). Etapas Editar Método Um dos Três: Compreender os Termos Necessários Editar Saiba mais sobre negociação de opções. Uma opção no mercado de ações refere-se a um contrato que lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um título a um preço específico em ou antes de uma determinada data no futuro. Se você acredita que o mercado está subindo, você pode comprar uma chamada, o que lhe dá o direito de comprar a segurança a um preço específico através de uma data futura. Fazê-lo significa que você acha que o estoque vai aumentar no preço. Se você acredita que o mercado está caindo, você poderia comprar um put, dando-lhe o direito de vender o título a um preço específico até uma data futura. Isso significa que você está apostando que o preço será menor no futuro do que o que está sendo negociado por agora. 1 Saiba mais sobre opções binárias. Também chamado de opções de retorno fixo, estes têm uma data de validade e também um preço de exercício. Um preço de exercício é o preço pelo qual uma ação pode ser comprada ou vendida pelo titular da opção em uma data específica. Será indicado no contrato de opção binária. 2 Se você apostou corretamente na direção do mercado eo preço na data de vencimento é maior do que o preço de exercício, você receberia um retorno fixo, não importa o quanto o estoque subiu. Se você apostou incorretamente na direção de mercados você perderia todo o seu investimento. 3 Saiba como um preço do contrato é determinado. O preço de oferta de um contrato de opções binárias é aproximadamente igual à percepção do mercado sobre a probabilidade do evento acontecer. O preço de uma opção binária é apresentado como um preço de oferta / oferta que mostra o preço de oferta (venda) primeiro e o preço de oferta (compra) segundo, por exemplo, 3/96, o que representa um preço de oferta de 3 e um preço de oferta de 96. Por exemplo, se um contrato de opção binária com um preço de liquidação (payout) de 100 tiver um preço de oferta cotado de 96, isto significa que a maioria do mercado pensa que a mercadoria subjacente cumpre os termos da opção e alcança a Payout 100 cheio, se isso significa ir acima ou afundar abaixo de um determinado preço de mercado. É por isso que a opção, neste caso, é tão cara o risco percebido é muito menor. 4 Aprenda os termos em-o-dinheiro e fora-de-o-dinheiro. Para uma opção de compra, o dinheiro ocorre quando o preço de exercício das opções está abaixo do preço de mercado da ação ou outro ativo. Se for uma opção de venda, o in-the-money acontece quando o preço de exercício está acima do preço de mercado da ação ou outro ativo. Out-of-the-money seria o oposto quando o preço de exercício está acima do preço de mercado para chamadas, e abaixo do preço de mercado para uma opção de venda. Compreenda as opções binárias de um toque. Estes são um tipo de opção cada vez mais popular entre os comerciantes nos mercados de commodities e câmbio. Este tipo de opção é útil para os comerciantes que acreditam que o preço de uma ação subjacente irá exceder um certo nível no futuro, mas que não têm certeza sobre a sustentabilidade do preço mais elevado. Eles também estão disponíveis para compra nos fins de semana, quando os mercados estão fechados e podem oferecer pagamentos mais elevados do que outras opções binárias. Método dois de três: opções binárias de negociação Editar Saiba os dois resultados possíveis. Um trader de opções binárias deve ter alguma sensação para a direção antecipada no movimento de preço do estoque ou outro ativo, como commodity futuros ou câmbio. Dentro da maioria das plataformas, as duas opções são chamadas de put e call. Put é a previsão de uma queda de preços, enquanto chamada é a previsão de um aumento de preços. Ao contrário das opções tradicionais, antecipar a magnitude de um movimento de preços não é necessária. Em vez disso, deve-se apenas ser capaz de prever corretamente se o preço do ativo escolhido será maior ou menor do que o preço de greve (ou meta) em um momento futuro especificado. Decida sua posição. Avaliar as condições atuais do mercado em torno de seu estoque escolhido ou outro ativo e determinar se o preço é mais provável a subir ou a cair. Se o seu insight está correto na data de vencimento, sua recompensa é o valor de liquidação conforme indicado em seu contrato original. A taxa de retorno em cada comércio vencedor é estabelecida pelo corretor e feita conhecida antes do tempo. Por exemplo, digamos que um investidor que segue os movimentos de moeda estrangeira percebe que o USD está ganhando terreno contra o JPY (iene japonês) e quer proteger seu risco e tentar impedir que seu investimento japonês caia em valor. Ele pode fazer isso comprando 10.000 contratos binários que dizem que o USD / JPY estará acima de 119.50 por 4:00 PM ET amanhã. Se sua análise estiver correta e os USD ganharem terreno sobre o iene, aumentando acima de 119.50, os 10.000 contratos binários expirarão no dinheiro, rendendo um pagamento total de 1.000.000. Se o investidor pagou 75 por contrato, ele fará 25 por contrato, que é um lucro total de 250.000, uma taxa de retorno de 33 em seu investimento. No entanto, se o iene não terminar acima de 119,50, os 10.000 contratos binários expirarão fora do dinheiro. Nesse caso, o operador perderia seu investimento inicial nos binários, mas seria compensado pelo ganho de valor em seus investimentos japoneses. Aprenda as vantagens de negociar opções binárias sobre opções tradicionais. Opções binárias são geralmente mais simples para o comércio, porque eles exigem apenas uma sensação de direção do movimento do preço do estoque. Opções tradicionais exigem uma sensação de direção e magnitude do movimento de preços. Nenhum estoque real é comprado ou vendido nunca, assim que a venda das partes e das paradas-perdas não são parte do processo. A stop-loss é uma ordem que você colocaria com um corretor de ações para comprar ou vender uma vez que o estoque atinge um determinado preço. 5 As opções binárias têm sempre uma relação risco-recompensa controlada, o que significa que o risco ea recompensa são predeterminados no momento em que o contrato é adquirido. Opções tradicionais não têm fronteiras definidas de risco e recompensa e, portanto, os ganhos e perdas podem ser ilimitadas. As opções binárias podem envolver as estratégias de negociação e de cobertura utilizadas na negociação de opções tradicionais. Você deve sempre realizar uma análise de mercado antes de cada negociação. Há muitas variáveis ​​a considerar ao tentar decidir se o preço de um estoque ou outro ativo vai aumentar ou diminuir dentro de um período de tempo específico. Sem análise, o risco de perder dinheiro aumenta substancialmente. Ao contrário de uma opção tradicional, o montante de pagamento não é proporcional ao montante pelo qual a opção acaba à frente. Contanto que uma opção binária se estabeleça à frente por um único carrapato, o vencedor recebe toda a quantia fixa de recompensa. Contratos de opções binárias podem durar praticamente qualquer período de tempo, variando de minutos a meses. Alguns corretores fornecem tempos de contrato de tão curto quanto trinta segundos. Outros podem durar um ano. Isso proporciona grande flexibilidade e quase ilimitadas oportunidades de ganhar dinheiro (e perder dinheiro). Os comerciantes devem saber exatamente o que eles estão fazendo. 6 Saiba como interpretar um preço de opção binária. O preço ao qual uma opção binária está sendo negociada é um indicador das chances de o contrato terminar em-o-dinheiro ou fora-de-o-dinheiro. Compreender a relação entre risco e recompensa. Eles andam de mãos dadas na negociação de opções binárias. Quanto menor for a probabilidade de um determinado resultado, maior será a recompensa associada à escolha. Um investidor inteligente compreende e pesa cada contrato nestas duas matrizes antes de tomar uma posição em um contrato. Saber quando sair de uma posição. Um operador intuitivo atua prontamente quando ele sente que seu contrato binário vai acabar fora do dinheiro na expiração. Exemplo: Você tem um contrato de 75,00 prata que você sente não está indo expirar-no-dinheiro. Em vez de mantê-lo até a data de validade, vendê-lo em 30,00 e neutralizar seu interesse aberto irá ajudá-lo a gerenciar a perda (por perder 45 em vez de 75, uma vez que foi confirmado a expirar fora do dinheiro). Conhecer o estoque subjacente ou outro ativo. As opções binárias derivam seu valor financeiro dos ativos subjacentes. Antes de investir em uma opção binária, certifique-se de entender o ativo subjacente. Conhecer os mercados financeiros relevantes e onde o ativo é negociado. Exemplo: Os Futuros de Prata estão listados no NYMEX / COMEX. Avisos Editar Se a descrição acima faz opção binária negociação som como o jogo, isso é porque é. Opções binárias são bastante semelhantes à colocação de apostas em um cassino. É possível ganhar dinheiro em um cassino ou em opções comerciais, mas qualquer jogo requer conhecimento, habilidade, experiência e nervos fortes. Certifique-se de obter opções de negociação experiência suficiente, a fim de ganhar dinheiro de forma consistente na negociação de opções tradicionais ou binárias. Resista à tentação de aceitar bônus do corretor. Os bônus são basicamente o dinheiro livre dado aos comerciantes das opções binárias em determinadas plataformas de troca em linha. No entanto, esses bônus irão ampliar suas perdas tão rapidamente quanto eles podem aumentar seus ganhos, potencialmente fazendo com que você soprar seu investimento inicial muito mais rápido em uma pequena quantidade de negociações ruins. Além disso, os bônus podem vir com termos que exigem que você investir um certo número de vezes antes de retirar o seu dinheiro, ou outras regras restritivas. 8 wikiHows relacionados Editar Como entender o comércio de carbono Como negociar Forex Como investir no mercado de ações Como abrir uma conta Roth IRA Como calcular a taxa de juros implícita Como começar Opções de negociação How to Get Rich Como comprar Stocks Como se preparar Um Capital de Giro Amplo ou Cash Flows Orçamento Como Fazer Análise Comum Ratio dos Financeiros

Forex black scholes

O modelo Black-Scholes. Muitas vezes simplesmente chamado Black-Scholes. É um modelo do preço variável ao longo do tempo dos instrumentos financeiros e, em particular, das existências. A fórmula Black-Scholes é uma fórmula matemática para o valor teórico das opções de compra de ações put e call européias que podem ser derivadas das premissas do modelo. A equação foi derivada por Fisher Black e Myron Scholes o papel que contém o resultado foi publicado em 1973. Eles construídos em pesquisa anterior por Paul Samuelson e Robert Merton. O insight fundamental de Black e Scholes foi que a opção de compra é implicitamente preço, se o estoque é negociado. O uso do modelo Black-Scholes e da fórmula é difundido nos mercados financeiros. O modelo Os pressupostos-chave do modelo Black-Scholes são: O preço do instrumento subjacente é um movimento browniano geométrico, em particular com deriva e volatilidade constantes. É possível vender em curto o estoque subjacente. Não há oportunidades de arbitragem sem risco. A negociação das ações é contínua. Não há custos de transação. Todos os títulos são perfeitamente divisíveis (por exemplo, é possível comprar 1 / 100th de uma ação). A taxa de juros livre de risco é constante, e é a mesma para todas as datas de vencimento. Black-Scholes na prática O uso da fórmula de Black-Scholes é difundido nos mercados. Na verdade, o modelo tornou-se parte integrante das convenções de mercado que é prática comum para a volatilidade implícita, em vez de o preço de um instrumento a ser cotado. (Todos os parâmetros do modelo, com exceção da volatilidade - que é o tempo de expiração, a greve, a taxa livre de risco eo pricemdash subjacente atual são inequivocamente observáveis. Isso significa que há uma relação um-para-um entre o preço da opção eo volatilidade.). Traders preferem pensar em termos de volatilidade, uma vez que lhes permite avaliar e comparar opções de diferentes prazos. Greves, etc. Entretanto, o modelo de Black-Scholes não pode modelar o mundo real exatamente. Se o modelo Black-Scholes se mantivesse, então a volatilidade implícita de uma opção em um determinado estoque seria constante, mesmo que a greve e a maturidade variassem. Na prática, a superfície de volatilidade (o gráfico bidimensional de volatilidade implícita contra greve e maturidade) não é plana. De fato, em um mercado típico, o gráfico de greve contra volatilidade implícita para uma maturidade fixa é tipicamente sorridente (ver sorriso de volatilidade). Ou seja, na opção para a qual o preço subjacente e greve co-incide) a volatilidade implícita é menor fora do dinheiro ou no dinheiro a volatilidade implícita tende a ser diferente, geralmente mais elevado No lado posto (batidas baixas) e no lado da chamada (altas batidas). Praticamente, a superfície de volatilidade de um determinado instrumento subjacente depende, entre outras coisas, de sua distribuição histórica e é constantemente reformulada à medida que os investidores, os criadores de mercado e os arbitragistas reavaliam a probabilidade de o subjacente atingir uma determinada greve e o risco - Recompensa associada a ele. Options Preço: Modelo de Black-Scholes O modelo de Black-Scholes para calcular o prêmio de uma opção foi introduzido em 1973 em um artigo intitulado, O Preço de Opções e Passivos Corporativos publicado no Journal of Political Economy. A fórmula, desenvolvida por três economistas Fischer Black, Myron Scholes e Robert Merton é talvez o modelo de preços de opções mais conhecido do mundo. Black faleceu dois anos antes de Scholes e Merton receberem o Prêmio Nobel de Economia de 1997 por seu trabalho em encontrar um novo método para determinar o valor dos derivados (o Prêmio Nobel não é dado póstumo no entanto, o comitê do Nobel reconheceu o papel dos Negros no Negro - Scholes modelo). O modelo Black-Scholes é usado para calcular o preço teórico das opções de compra e venda européias, ignorando quaisquer dividendos pagos durante a vida útil das opções. Embora o modelo original de Black-Scholes não tenha levado em consideração os efeitos dos dividendos pagos durante a vida da opção, o modelo pode ser adaptado para contabilizar dividendos, determinando o valor ex-dividendo da ação subjacente. O modelo faz certas suposições, incluindo: As opções são europeias e só podem ser exercidas no vencimento Não há dividendos pagos durante a vida da opção Mercados eficientes (ou seja, os movimentos do mercado não podem ser previstos) Sem comissões A taxa livre de risco ea volatilidade de O subjacente é conhecido e constante Segue uma distribuição lognormal que é, os retornos sobre o subjacente são normalmente distribuídos. A fórmula, mostrada na Figura 4, leva em consideração as seguintes variáveis: Preço subjacente atual Preço de exercício das opções Tempo até o vencimento, expresso em percentual de um ano Volatilidade implícita Taxas de juros livres de risco Figura 4: Opções. O modelo é essencialmente dividido em duas partes: a primeira parte, SN (d1). Multiplica o preço pela variação do prémio de compra em relação a uma alteração no preço subjacente. Esta parte da fórmula mostra o benefício esperado de comprar o subjacente diretamente. A segunda parte, N (d2) Ke (-rt). Fornece o valor atual do pagamento do preço de exercício no vencimento (lembre-se, o modelo Black-Scholes aplica-se a opções européias que são exercíveis somente no dia de vencimento). O valor da opção é calculado tomando a diferença entre as duas partes, como mostrado na equação. A matemática envolvida na fórmula é complicada e pode ser intimidante. Felizmente, no entanto, os comerciantes e investidores não precisam saber ou mesmo entender a matemática para aplicar Black-Scholes modelagem em suas próprias estratégias. Como mencionado anteriormente, os operadores de opções têm acesso a uma variedade de calculadoras de opções on-line e muitas plataformas de negociação de hoje possuem ferramentas de análise de opções robustas, incluindo indicadores e planilhas que executam os cálculos e produzem os valores de preços das opções. Um exemplo de uma calculadora Black-Scholes online é mostrado na Figura 5, o usuário deve inserir todas as cinco variáveis ​​(preço de exercício, preço da ação, tempo (dias), volatilidade e taxa de juros livre de risco). Figura 5: Uma calculadora Black-Scholes online pode ser usada para obter valores para chamadas e puts. Os usuários devem inserir os campos obrigatórios ea calculadora faz o resto. Calculadora de cortesia tradingtodayFor opções sobre outros instrumentos financeiros de ações, temos de permitir que o fato de que o subjacente pode ter pagamentos durante a vida da opção. Por exemplo, ao trabalhar com opções de commodities, há muitas vezes alguns custos de armazenagem se se quisesse proteger a opção comprando o subjacente. O caso mais simples é quando os pagamentos são feitos de forma contínua. Para valorizar uma opção européia, um simples ajuste à fórmula Black Scholes é tudo o que é necessário. Let Ser o pagamento contínuo da commodity subjacente. Os preços de compra e venda para opções europeias são então dados pela fórmula 8.1. Que são implementadas no código 8.1. Um caso especial de pagamentos para o subjacente é dividendos. Quando o subjacente paga dividendos, a fórmula de precificação é ajustada, porque o dividendo altera o valor do subjacente. O caso de dividendos contínuos é mais fácil de lidar. Corresponde aos pagamentos contínuos que examinamos anteriormente. O problema é o fato de que a maioria dos dividendos são pagos em datas discretas. Para ajustar o preço de uma opção européia para dividendos conhecidos, simplesmente subtrai o valor presente dos dividendos do preço atual do ativo subjacente no cálculo do valor de Black Scholes. Opções americanas são muito mais difíceis de lidar do que as europeias. O problema é que pode ser ótimo usar (exercer) a opção antes da data final de validade. Essa política de exercício ideal afetará o valor da opção e a política de exercícios deve ser conhecida na resolução do pde. Portanto, não há soluções analíticas gerais para as opções de compra e venda americanas. Há alguns casos especiais. Para as opções de compra americanas em ativos que não têm nenhum pagamento, o preço de compra americano é o mesmo que o europeu, uma vez que a política de exercício ideal é não exercer. Para a American Put não é este o caso, pode pagar para exercê-los cedo. Quando o activo subjacente tem pagamentos, também pode pagar para exercer a opção antecipadamente. Há um conhecido preço analítico conhecido para as opções de compra americanas, que é o caso de uma chamada em uma ação que paga um dividendo conhecido, que é discutido a seguir. Em todos os outros casos, o preço americano tem que ser aproximado usando uma das técnicas discutidas em capítulos posteriores: Aproximação binomial, solução numérica da equação diferencial parcial, ou outra aproximação numérica. Quando uma ação paga dividendos, uma opção de compra sobre o estoque pode ser otimamente exercida pouco antes do estoque vai ex-dividendo. Enquanto o problema do dividendo geral é geralmente aproximado de alguma forma, para o caso especial de um pagamento de dividendos durante a vida de uma opção de uma solução analítica está disponível, devido à Roll-Geske-Whaley. Se deixarmos ser o preço das ações, o preço de exercício, o montante do dividendo pago, o tempo de pagamento do dividendo, a data de vencimento da opção, encontramos Uma primeira verificação do exercício inicial é: Se essa desigualdade é cumprida, o exercício precoce não é Ideal, eo valor da opção é onde está a fórmula de Black Scholes regular. Se a desigualdade não for cumprida, um executa o cálculo mostrado na fórmula 8.2 e implementado no código 8.3 Opções sobre futuros Modelo Blacks Para uma opção europeia escrita em um contrato de futuros, usamos um ajuste da solução Black Scholes, que foi desenvolvido em preto (1976). Essencialmente nós substituímos com na fórmula Black Scholes, e obter a fórmula mostrada em 8.3 e implementado no código 8.4. Opções de moeda estrangeira Outro ajuste relativamente simples da fórmula Black Scholes ocorre quando o título subjacente é uma taxa de câmbio (taxa spot). Neste caso, ajusta-se a equação de Black-Scholes para o diferencial de juros. Let Ser a taxa de câmbio à vista, e agora deixe ser a taxa de juros interna ea taxa de juros externa. É então a volatilidade das mudanças na taxa de câmbio. O cálculo do preço de uma opção de compra europeia é então mostrado na fórmula 8.4 e implementado no código 8.5. Uma opção perpétua é uma sem data de vencimento, é inifinitely vivida. Naturalmente, apenas as opções americanas perpétuas fazem qualquer sentido, as opções perpétuas européias provavelmente seriam difíceis de vender. 8. 1 Para fórmulas analíticas tanto put e calls foi desenvolvido. Consideramos o preço de uma chamada americana, e discutimos a colocação em um exercício. A Fórmula 8.5 dá a solução analítica. Uma primeira formulação de um preço analítico de chamada com dividendos foi em Roll (1977). Isto teve alguns erros, que foram parcialmente corrigidos em Geske (1979). Antes de Whaley (1981) dar uma fórmula final, correta. Veja Hull (2003) para um resumo do livro-texto. Black (1976) é o desenvolvimento original da opção de futuros. As formulações originais dos preços das opções em moeda estrangeira europeia estão em Garman e Kohlhagen (1983) e Grabbe (1983). O preço de uma posse perpétua foi mostrado pela primeira vez em Merton (1973). Para uma chamada perpétua ver McDonald e Siegel (1986). A notação aqui segue o resumo em (McDonald, 2002. pg. 393).